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时间序列模型ppt

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主要内容 确定性时间序列模型 随机时间序列模型及其性质 时间序列模型的估计和预测 一。 确定性时间序列模型 时间序列:各种社会、经济、自然现象的数量指标按照时间次序排列起来的统计数据 时间序列分析模型:解释时间序列自身的变化规律和相互联系的数学表达式 确定性时间序列模型 滑动平均模型 加权滑动平均模型 二次滑动平均模型 指数平滑模型 (1) 滑动平均模型 (2) 加权滑动平均模型 (3) 二次滑动平均模型 (4) 指数平滑模型 二。 随机时间序列模型及其性质 随机时间序列 平稳时间序列 随机时间序列模型 1。 随机时间序列 随机过程与随机序列 时间序列的性质 (1) 随机过程与随机序列 随机序列的现实 对于一个随机序列,一般只能通过记录或统计得到一个它的样本序列x1,x2,···, xn,称它为随机序列{xt}的一个现实 随机序列的现实是一族非随机的普通数列 (2) 时间序列的统计性质(特征量) 均值函数:某个时刻t的性质 时间序列的统计性质 自协方差函数:两个时刻t和s的统计性质 时间序列的统计性质 自相关函数 2。 平稳时间序列 所谓平稳时间序列是指时间序列 {xt, t=0,±1,±2,···} 对任意整数t, ,且满足以下条件: 对任意t,均值恒为常数 对任意整数t和k, r t,t+k只和k有关 随机序列的特征量随时间而变化,称为非平稳序列 平稳序列的特性 方差 自相关函数: 自相关函数的估计 平稳序列的判断 一类特殊的平稳序列 ——白噪声序列 随机序列{xt}对任何xt和xt都不相关,且均值为零,方差为有限常数 正态白噪声序列:白噪声序列,且服从正态分布 3。 随机时间序列模型 自回归模型(AR) 移动平均模型(MA) 自回归—移动平均模型(ARMA) (1) 自回归模型及其性质 定义 平稳条件 自相关函数 偏自相关函数 滞后算子形式 ① 自回归模型的定义 描述序列{xt}某一时刻t和前p个时刻序列值之间的相互关系 随机序列{εt}是白噪声且和前时刻序列xk (k

应用时间序列分析ppt:这是应用时间序列分析ppt,包括了国际航空公司月旅客数,时间序列,自回归模型,滑动平均模型与自回归滑动平均模型,均值和自协方差函数的估计,时间序列的预报,ARMA模型的参数估计等内容,欢迎点击下载。

时间序列分析案例PPT课件:这是一个关于时间序列分析案例PPT课件,主要介绍了时间序列的描述、时间序列的分解法、时间序列的平滑法、ARIMA模型等内容。1.时间序列的预处理平稳性检验平稳性检验主要根据自相关图法进行判断,另外,也可以适当结合时间序列的图形来判断: 对非平稳时间序列,可以结合差分运算(可以反复尝试)和平稳性检验进行平稳化处理。非随机性检验在时间序列差分平稳后,还需要根据自相关图进行非纯随机性检验;时间序列的非纯随机性保证了时间序列还有相关性信息可以提取,欢迎点击下载时间序列分析案例PPT课件哦。

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